Comme Morrowind, Arx Fatalis propose au joueur de voir le monde à travers les yeux du personnage qu'il incarne. Mais c'est le seul point commun entre ces deux jeux, le scénario laisse ici une marge de manoeuvre bien moindre que celui de Morrowind, et l'action se déroule exclusivement dans les souterrains (le monde imaginaire qui abrite le jeu n'a plus de soleil depuis bien longtemps).

Parmi les bonne trouvailles de ce jeu, on notera un système de magie amusant : pour lancer un sort, le joueur doit littéralement dessiner à l'écran des symboles des runes qui composent le pouvoir magique auquel il veut faire appel. Un petit bienvenu dans un programme, somme toute assez classique.